杨正瓴
[求证] 生成指定相关系数为ρ的两个正态分布随机数
2021-8-3 14:07
阅读:913

[求证] 生成指定相关系数为ρ 的两个正态分布随机数

           

   生成两个正态分布随机数XY,使得X Y 具有指定的Pearson相关系数ρ 的具体方法有:

方法一:

            

方法二:

                             

方法三:

开放式思考题:
   记XYZ 为三个正态分布随机数。请给出保证ρ(X,Z )ρ(Y,Z )都不变,只改变ρ(X,Y )的方法。

          

参考资料:
[1] Mathematics Stack Exchange, 2013-03-20, Generate correlated normal random variables
https://math.stackexchange.com/questions/446093/generate-correlated-normal-random-variables
[2] CSDN, 2020-03-07, 生成一定相关性的二元正态分布
https://blog.csdn.net/kdazhe/article/details/104599229
[3] 出处忘了。真的抱歉。
相关链接:
[1] 2021-07-27,[苦啊!] 到底为什么“正态分布随机数不能被预报?”
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1297235.html
[2] 2021-07-25,[阅读笔记] 神奇的正态分布与中心极限定理
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1296916.html
[3] 2021-07-23,[阅读笔记] 均匀分布随机数之和
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1296695.html
[4] 2021-07-19,[资料] 时间序列分析与预测的常用误差统计指标
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1296109.html
[5] 2021-06-15,[求助] 时间序列预测里的回归模型“定阶”、“样本容量”的优化方法
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1291316.html
[6] 2019-06-08,[学习资料搜集] 时间序列(time series)学习书籍
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1183775.html
[7] 2020-03-26,现实中常见的概率分布
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1225390.html
[8] 2019-07-27,威布尔分布 Weibull Distribution 资源网页搜集
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1191323.html
[9] 2019-09-27,极值分布 Extreme Values Distribution 相关网页
http://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1199726.html

                                            

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