对于自然科学的特殊情形——简单物理系统，从工程角度通过进行能够可控制条件的重复实验可以比较容易地检验和验证相关理论和模型，其根本原因是简单物理系统可以进行还原分析。

 

而作为自然科学的一般情形——复杂系统，由于其无法进行还原分析，而导致实验分析的困难。例如，宇宙学、天文学、演化生物学、地理学、地质学等复杂系统属于历史性的科学，在时间演化上存在着不可逆性，无法在这些领域进行可重复性实验。不过，研究者可以依据其客观事实和逻辑推论，通过其他的研究方法来获得对这些历史性领域的了解和认识，掌握大量的知识。最具代表性的是观测方法，即通过对观测数据进行分析来发现系统的经验规律，同时，也利用这些观测数据来检验和验证理论模型的正确性。因此，没有人不承认这些研究活动是科学的。类似于上述历史性领域，社会科学经济系统的金融市场，也是属于这类在时间演化上不可重复再现的领域。应该指出的是，迄今，复杂系统领域仍不能像简单物理系统中的物理、化学、生物等科学那样进行可控的和可重复性实验，多为特定现象的描述和对历史过程的倒叙。难道这类复杂系统因无法进行还原分析就注定了无法进行可重复性实验了吗？能否在现实的复杂系统中探索和寻求出可重复性实验的手段和工具呢？这就是科学界需要回答和解决的现实问题。

 

 

作为一个事物，金融市场在运动形式上表现出的波动性是永恒不变的，而波动是可以重复再现的（图1）。为此，我们采用问题导向研究方法（数据→模型→概念→实践），让数据说话，并不事先假设数据的模型，而是通过对金融交易市场高频数据进行相空间重构、数据挖掘和数值分析获得非线性特别动力因子（金融孤子），发现其价格波动规律，建立与现实市场相适应的前瞻性的非线性动力学的演化博弈模型，以微分几何途径求解非线性孤波解，并由实时连续的交易高频数据不断支持其建模，进而提出金融孤子的（非欧几何）构造新概念，经中国金融市场（证券和期货）实盘交易应用实践（图2～图6）或实时模拟同步交易实验，实现金融市场在价格波动演化过程中的可重复性实验，从而，绕过了在时间的演化过程中不可重复实验的困难，达到验证金融孤子理论及模型正确性的目的。