PHYSICS ENLIGHTENS THE WORLD
金融孤子、真空动力学与引力波
——广义统一论:谨献给“2005世界物理年”
长沙非线性特别动力工作室
题记:上帝又跟我们开了一个大玩笑,原来要找寻的眼镜就戴在自己的眼睛上。
摘 要
以物理时空建模研究金融市场交易价格波动,实现对价格变化的跟踪预测。
将金融市场交易价格波动看成是人类与经济相关联的整体(自然与社会)相互作用活动在价格上的投影(连续映射),因此,价格波动数据建模具有严格物理意义对偶对称性。建模依据公开的市场交易数据及相关基本信息,基于市场交易的连续统与演化博弈思想,进行波函数处理,并对交易时间相对论化,从而构造出金融市场的弯曲时空结构。
由流形M上复向量丛酉群U(n) 上丛P,定出P上的联络,联络引出其曲率形式,表示为陈示性类ck,该示性类是上同调代数H*(Gm+n,m(C), Z)的生成元;模P是微分流形的示性类拓扑不变性存在的充分必要条件。转换为规范场,设定存在某些卡拉比-丘空间形式及其间的特殊超弦振动,且其对应相互间的长程作用力场;运用鞅方法、上同调(K)理论及倒向随机微分方程等数学技巧,求解杨-米尔斯泛函孤波解。最终实现从动力学上对价格波动进行临界性确定,趋势跟踪和振幅预测。
关键词:规范建模,非线性动力学,金融市场,金融物理,对称对偶性,孤波解