文中声称导致华尔街衍生金融危机的衍生金融工具「信贷违约掉期」的理论基础源于2003年3月发表在The Journal of Fixed Income上的一篇名为On Default Correlation: A Copula Function Approach的论文。该论文的作者是是南开大学经济学硕士、加拿大滑铁卢大学统计学博士李祥林。李祥林的研究的确为信贷衍生债券市场的爆炸性发展提供了理论基础。但李祥林并未从中的到什么好处。所以,与其说是李祥林的统计学公式导致了华尔街的金融危机,倒不如说是 华尔街的银行家被贪婪蒙蔽了双眼而用掩耳盗铃般的方式来使用李的理论。