在做回归模型中把影响被解释变量Y的所有因子归结为全变量T

当把T拆分为解释变量A与随机扰动项e，而T与e存在相干时

为提高模型的精确度并进行很好的预测和估计

须寻一方法消除这种相关性，工具变量是对策集合中的一种

其基本思想：寻找一个中间变量F使得A=A（F），但F与e不相干

并满足关系A+e=T=F+e,但问题在于根据公式可推理出F=A

感觉内容是在扯，因为工具变量竟然是自己

既然A与e存在相干即有交叉项，说明对全变量T的分解存在问题

若采用新的不存在交叉项的分解即T=C+D

不就解决了问题？此法关键是对不相干因子组（C  D）的寻找

 

转载本文请联系原作者获取授权，同时请注明本文来自杨华磊科学网博客。
链接地址：https://m.sciencenet.cn/blog-456786-362712.html

上一篇：价值的本质及其公式
下一篇：餐厅排队的数学法则