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陈龙珠 2013-3-9 14:19

2012年11月，本博以5周期均线与10周期均线交叉点时空位置与市场变化的关联性，构思了一个新指标-均线交叉点预测指标CRSBIAS(1,3)，并于今年元旦前夕，在此编发了《证券技术分析：均线交叉点预测指标原理与用法》（ 2012-12-30 18:31）。近3个月来，该指标与以往构思的量价指标CKD(2,3)、CAM(2等相结合，很是简便直观地跟踪评估着上证指数自去年之底1949以来的运行状况，但在1月25日和本周后半期（如图1中虚线圆圈之处），在多空势均力敌的振荡市场中，因CRSBIAS(1,3)中的快线出现了下穿或上穿0轴，而容易导致误判。图1 经检查分析，出现上述缺点的原因，或许是由简单移动均线 MA(n)=(C1+C2+...+Cn)/n的波动性引起的。要减小这个缺点，改用指数移动均线EMA 会如何呢？EMA(n)= C1+ REF ，它对当天的数比日前各天的数给予了更大的权重，以减弱计算周期的尾部股指或股价曾剧烈波动而对当前计算结果产生显著的影响。由此本博推导了EMA(5)与EMA(10)的交叉点轨迹以及乖离率EIBIAS(1,3)的理论计算公式，画出的图形(交叉点理论轨迹如图2中沪指日K线上的粗粉红线）。由图可见，基于EMA改进的5日线与10日线交叉点预测指标曲线，在振荡市阶段也较为光滑，而且相对于CRSBIAS(1,3)在1月25日和本周也未引起误导：K线图上的粗粉红色线，直观明确地压制着最近一周半沪指的反弹。图2

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证券技术分析：均线交叉点预测指标的实效检验

热度 1 陈龙珠 2013-1-25 21:08

后记：这几天的走势，是反弹过度还是启动了新一浪呢？ -------- 2012年11月，本博以5周期均线与10周期均线交叉点时空位置与市场变化的关联性，构思了一个新指标-均线交叉点预测指标CRSBIAS(1,3)，并于今年元旦前夕，在此编发了《证券技术分析：均线交叉点预测指标原理与用法》（ 2012-12-30 18:31）。近一个多月来，该指标与以往构思的量价指标CKD(2,3)、CAM(2)、CMA等相结合，很是简便直观地跟踪评估着上证指数自去年之底1949以来的运行状况。截止今天收盘，看似已较为成功地预测了沪指1949后第一波回升行情的目标区域（ 2326土30 ，目前实际最高 2363），而且CRSBIAS(1,3)日线中的快线（图上白细线）已下穿0轴，预示着下周一沪指5日线死叉10日线的发生概率极大。仅从技术上来说，对于现仍较重的仓位，若沪指下周能在2280-2260区间（位于 20 日均线和 CMA 日线之间）暂时企稳并有所反弹（此处一旦失守，则到 2222 附近才有较强技术支撑了），则很可能是减持以规避短线较大风险的良机。沪指1949以来的最大涨幅达21.2%；沪指历史上几次大底起1浪见顶后的回撤幅度，会达到1浪涨幅的0.500-0.618倍率。因此，即使目前沪指周线技术形态良好，对可能即将展开的2浪回调，及时酌情采取降低仓位再等待回补机会的对策，也是可取的。注：本博相关证券技术分析原理及点评文章，不构成对读者投资决策盈亏的责任

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证券技术分析：均线交叉点预测法指标原理与用法

热度 1 陈龙珠 2012-12-30 18:31

谨以此文献给一年来经常光顾本博且感兴趣的网友预祝新年更加好运！在技术分析中，市场成本是趋势产生的基础。在上涨趋势中，市场成本逐渐上升；而在下跌趋势中，市场成本则逐渐下移。均线便是用来反映一定时期内市场平均成本的变化，它是技术分析的一种重要依据。在无法定节假期和其它特殊情况下，每周有 5 个交易日，而每个月有 4 周余 0~3 天， 20 日移动平均线能够反映出刚过去大致一个月时间内市场成本的变化状况。因此，对短线上涨趋势来说，一般认为，股价在 5 日、 10 日移动平均线之上运行就是健康的，最低限度也要运行在 20 日移动平均线之上。这意味着，如果股价在跌破 5 日均线后又跌破了 10 日均线，或 10 日均线走平甚至被 5 日线跌穿（两者死叉），则可当成行情变坏的一种标志，应采取减持的措施。如果 3 日内股价不能收在 10 日均线之上，则更要十分小心，所采取的对策包括清仓出局（最好结合其他技术指标特征做综合分析判断）。对下跌趋势来说，股价一般在 5 日、 10 日移动平均线之下运行。但如果股价在上穿 5 日均线后又上穿了 10 日均线，或 10 日均线走平甚至被 5 日线上穿（两者金叉），则可当成行情变好的一种标志，应采取买入的行动。如果 3 日内股价不会收在 10 日均线之下，则更要重视及时采取加仓的措施（最好结合其他技术指标特征做综合分析判断）。另外，观察个股和股指的 K 线图会发现，在许多情况下， 5 日与 10 日线金叉时，股价已上涨到 20 日均线附近；而其死叉时，则已回落到 20 日均线附近。综上所述， 5 日线与 10 日线的交叉（金叉、死叉）时点的准确预测，对把握好买入、卖出股票的机会，具有重要的实用意义。那么，如何简便而准确地预测 5 日线交叉 10 日线的价位，继而将上述进出场交易概念转化为定量评估呢？记 MA4 、 MA9 分别为当前收盘时的 4 日、 9 日均线价位，要在下个交易日涨到价位 P 处时能够实现 5 日与 10 日均线交叉，则应有： P= 9MA9-8MA4 = MA9+8(MA9-MA4) (1) 而 5 日与 10 日均线交叉点的价位为： I = MA9+ 0. 8(MA9-MA4) ( 2) 中国 A 股市场规定个股价格单日涨（跌）幅以 10% 为限，单日涨（跌）幅超过 5% 也不常见。由 P 与当前收盘价的相对差距大小，即可评估下个交易日实现 5 日线与 10 日线交叉的概率大小。在下跌趋势中后段及见底回升的初期，当前股价 C 满足 MA9 MA4 C ，由式 (1) 知 P MA9 ， P 点位置在当前股价 C 之上；而由式 (2) 知 I MA9 ， I 是金叉位置。在上涨趋势中后段及见顶回落的初期，则有 MA9 MA4 C ，由式 (1) 知 P MA9 ， P 点位置在当前股价 C 之下；而由式 (2) 知 I MA9 ， I 是死叉位置。图 1 是华鲁恒升（ 600426 ）的日 K 线，其中嵌套了 5 日和 10 日线均线。该图除检验了上述由式 (1) 计算的 P 线与股价 K 线的相对关系外，还表明 P 线与 K 线的交叉，比 5 日和 10 日均线的交叉点要早 1 天的样子。有鉴于此，本博构造了一个股价对于 P 线的乖离率指标 CRSBIAS ，其过 0 轴表示与股价交叉，便可提前预测 5 日与 10 日移动均线的交叉。 600426 的 CRSBIAS(1,3) 日线如图 1 所示，其中灰色细线是 5 日均线与 10 日均线之差（ MA5-MA10 ）的5倍（放大便于观察）。由图可见， CRSBIAS 的 3 日均线（粗黄线）、5( MA5-MA10) 与 0 轴交会点基本重合。因此， CRSBIAS(1,3) 两线分别起到了预测、确认 5 日和 10 日均线能否交叉的作用。图 1 华鲁恒升日线截图 CRSBIAS （ 1,3 ）的应用方法要点：（ 1 ）在股价经过一轮下跌接近尾声时，当 CRSBIAS （ 1,3 ）在 0 轴下方低处出现金叉时开始考虑适量买入（仍处于空方主导区）。但若其在后续上行途中不上穿 0 轴而是拐头向下，则宜考虑出局观望。（ 2 ）当其以较陡的斜率由下上穿 0 轴时（ 5 日线金叉 10 日线，进入多方主导区），加仓并持有。但若 CRSBIAS 日线上穿 0 轴后不能快速上行，尤其是在 0 轴附近横盘多日，则宜提高对回落的戒备，以便及时减仓（避免金叉进、死叉出不赢反亏）。（ 3 ）在股价经过一轮上涨后，当 CRSBIAS （ 1,3 ）在 0 轴上方高处出现死叉时开始考虑适量减持（仍处于多方主导区）。但若其在后续下行途中不下穿 0 轴而是拐头向上，则宜考虑适量补仓。（ 4 ）当其以较陡的斜率由上下穿 0 轴时（ 5 日线死叉 10 日线，进入空方主导区），大幅减仓甚至清仓并观望。但若 CRSBIAS 日线下穿 0 轴后不能快速下行，尤其是在 0 轴附近横盘多日，则宜提高对回升的戒备，以便及时补仓（避免金叉进、死叉出错过后续收益机会）。（ 5 ）下方靠近0轴的底背离、上方靠近0轴的顶背离，分别对评估股价波段性见底、见顶具有警示作用，不能轻易予以忽视。（ 6 ）将 CRSBIAS(1,3) 与 CKD(2,3) 、 CAM(2) 等构造原理不同的指标曲线进行综合应用，以进一步提高评估的可靠性。若是中线，则对5周线与10周线的交叉，按上述类似方法操作。图 2 是上证指数的日线应用效果截图。图 2 上证指数日线截图附：继9月底预测沪指今年铁底1945土10 成真后，2012年收官点位预测偏差会多大呢？

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