相互独立的随机变量的方差计算 听说方差具有以下重要性质(假定以下所遇到的随机变量的方差存在): (1) 设 X 是 随机变量, C 是常数,则 D( CX )= C 2 D( X ) ,或写为 Var( CX ) = C 2 Var( X ) ; (2) 设 X , Y 是两个相互独立的随机变量,则有 D( X + Y )=D( X )+D( Y ) 或写为 Var( X + Y ) = Var( X )+ Var( Y ) 。 请教: ( 1 ) 这里的“相互独立”是什么意思? “相关系数 = 0 ”是“相互独立”吗? “互信息( mutual information ) =0 ”是“相互独立”吗? ( 2 ) 任意两个正态分布是“相互独立”的吗? ( 3 ) 一个正态分布,和一个“威布尔分布 Weibull distribution ”之间是“相互独立”的吗? (4) 一个正态分布,和一个“均匀分布”之间是“相互独立”的吗? (5) 一个正态分布,和一个“卡方分布”之间是“相互独立”的吗? (6) 一个均匀分布,和一个“ 均匀分布 ”之间是“相互独立”的吗? ———————————————————————————— 2006年 Thomas M. Cover, Joy A. Thomas 的 《Elements of Information Theory, 2nd Edition》 John Wiley Sons, Inc., http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471241954.html ISBN: 978-0-471-24195-9 第252页截图: 感谢有关人员!感谢您的讲解!