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有偏向的Hurst过程：一种模拟长程关联的方法（The biased Hurst Process: Simulation of Long-term Depend: sanshiphy 2009-4-29 18:16; Hurst一生致力于河流水位起伏的研究，特别是起伏之间所具有的长程关联特征的研究。Hurst曾经提出过一个产生长程关联样本的方法，被称为有偏向的Hurst过程(biased Hurst process)。Hurst的方法简单易行，并且适用于任何分布，本文就来介绍这种方法，各章节内容安排如下：第一节介绍有偏向Hurst过程的基本内容，Hurst原来是通过这个过程将长程关联的特征加入到高斯样本中，本文先介绍Hurst原始的做法，随后我们将长程关联的特征加入到稳定分布的样本中去。第二节我们通过R/S分析等手段来考察有偏向Hurst过程中的长程关联特征。最后一节讨论了在统计概率密度函数时(PDF)，如果所用的样本中存在长程关联特征，那么它会产生什么样的影响（或者对PDF某些特征不会产生影响）。附件中的帖子完成于2009年4月26日-29日，包含以下内容：标题：有偏向的Hurst过程：一种模拟长程关联的方法一、有偏向的Hurst过程二、偏向Hurst过程中长程关联性的检验 2.1、方差随时间间隔的变化 2.2、R/S分析三、长程关联对样本PDF的影响附录：程序说明参考文献图一~图七另外，附件还包含本帖所涉及的程序，计有： hurst.m：产生Hurst样本 variance.m：方差随时间间隔的变化 rs.m：R/S分析 simpdf.m：计算PDF main.m：图六的计算 mian1.m：图七的计算笔记中如有任何疏漏、错误，请不吝指教，博主对此表示万分地感谢。另外如果您觉得哪一部分有参考价值而引用到您的文章中，请指明引用的来源： http://www.sciencenet.cn/u/sanshiphy ，博主不胜感激。附件：Hurst过程; 个人分类: 学习笔记|4943 次阅读|0 个评论

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