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金融数据成为物理学研究的客观事实: majl 2009-5-1 21:41; 金融数据是现实金融交易市场中市场参与者及其策略结构相互作用的抽象表示，是金融交易市场客观的事实描述。金融数据与自然科学的数据是一样的，都是来自对客观事实的观察，可以成为物理学研究的客观事实。自2009年1月1日起，上海证券交易所信息网络有限公司旗下的赢富数据（ Top View 数据）已被叫停。赢富数据是上海证券交易所信息网络有限公司基于上海证券交易所的数据仓库海量、权威的信息资源而开发的。赢富数据产品揭示了多项基本交易数据，包括投资者分类账户统计、持仓规模分档统计以及活跃席位统计等。通过这些真实交易数据，可以揭示交易分布和多空力量在热点个股上的争夺状况，场内资金流动、交易者投资动向等信息；投资者还可以看到每一只股票在过去某一个交易日中的买、卖总量排名前 10 位的席位代码，如 G 代表基金机构和 T 代表保险等机构。当然，终端客户使用赢富数据是要付费的。但问题是，赢富数据这种商业行为是否具有合法性和公平性呢？首先，上海证券交易所本是一个非赢利机构，其销售产品的行为本身就不符合证券法相关规定；其次，上海证券交易所信息网络有限公司让终端客户看对方如大型基金机构的交易信息，跟踪到它们的交易情况，显然已经违背了公平交易原则；再有，金融领域博弈时，不能看对方的底牌，否则会影响演化博弈，上海证券交易所信息网络有限公司向终端客户销售赢富数据，不符合演化博弈原则，不客观。因此，上海证券交易所信息网络有限公司的行为可能涉嫌违法，已对金融交易市场的生态环境造成了极为不利的影响，被叫停是自然的事情。由此可以看出，金融交易市场中的金融数据是何等的重要。谁拥有这样的数据，谁就有可能成为博弈获胜者。在遵守公平原则和不违法的前提下，有效的手段是，对不断增长的海量的金融高频数据进行数据挖掘，以获得最有用的和最有价值的信息，显然，这是对金融科学以及自然科学研究的一个巨大挑战。在本质上，人类经济活动的最终基础是物质的，而金融市场是现代社会经济体系中客观实际存在的事物。由金融交易市场产生的金融数据，是现实金融交易市场中市场参与者及其策略结构相互作用的抽象表示，是金融市场客观的事实描述。更有意义的是，金融数据与自然科学的数据是一样的，如同物理实验一样，都是来自对客观事实的观察，因此，可以提供验证或推翻或建立任何相关理论的手段和直接证据。此外，金融数据的好处还在于数据的真实、海量和高频等特性，作为客观事实研究似乎更有前景。尤其是在真实数据方面，金融数据不存在由于检测装置精度原因而导致数据存在误差的问题，所有金融数据都是真实和客观的。那么，怎样实现金融数据库中的知识发现呢？除了对金融数据进行数据挖掘外，另一种途径就是，类似于秘密外交档案经若干年后由国家将其解密并对外公布，国家也可以在若干年后，比如 50 年后，将基金和保险等机构的交易数据解密公开，使研究者能够利用这些数据来验证其机构的模型的运行情况。由此看来，届时检验相关理论及其模型的正确性和有效性是不缺乏实证数据的。这样，我们所面临的挑战则是了解真实金融市场（复杂系统）的实际问题，建立与其现实数据相适应的理论和模型，以及通过大量的、重复的观察和实验，来验证其理论和模型的正确性，最终找到客观事实。令人庆幸的是，随着数据的积累和研究的深入，人们关于复杂系统不再一无所知，现在复杂系统研究已经进入到从现实数据中寻找普适规律并解决实际问题的时候。在金融领域，我们基于复杂系统思想和非线性动力学原理，采用以问题为导向的研究方法：数据-建模-理论-实验（实践），应用金融孤子（非欧几何）构造（金融物理学）进行定量社会科学（ Quantitative Social Science ）的研究，并基于金融交易市场高频数据的实验和实践的研究形成试验社会科学（ Experimental Social Science ）。应该指出的是，迄今物理学面临的问题是找不到实验的证据，如欧洲核子研究中心花巨资建造大型强子对撞机（ LHC ），试图发现粒子物理标准模型的预言中尚未被发现的希格斯粒子，揭开宇宙中暗物质的本质，甚至找到四维空间以外还有其他维度存在的证据。而另一方面，这样的实验证据实际上也存在于金融交易市场的海量高频数据之中。我们认为：金融数据成为物理学研究的客观事实，这样不仅可以回答和解决社会科学的不能实验的困难问题，而且还可能找到高能物理粒子加速器找不到的实验证据。; 个人分类: 科学研究|5920 次阅读|1 个评论

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