这个书单是我研究的相关方向的书单, 主要侧重概率论/数学基础/控制论等 事出有因 对我曾经读过的书单做个梳理，也方便后来的同学继续学习使用。 使用说明 本目录单仅提供 我所了解过的一些书目的基本信息，按使用方向进行归类, 按照我的个人感受胡诌两句, 评论不当真。欢迎各位补充更正。 概率工具方面 Probability theory: Independence, interchangeability, martingales Y. Chow H. Teicher, 1978 内容比较艰深，习题也难，但技巧很多。 Foundations of Modern Probability O. Kallenberg 概率方面集大全的书，有影印本。 Martingale Limit Theory and Its Application P. Hall C.C. Heyde 关于鞅列，收敛性、大数定律、中心极限定理及重对数律方面比较全面的著作。 Almost Sure Convergence W.F. Stout, 1974 概率方面各种收敛性结果的综合性著作。 Statistics of Random Processes I, II R.S. Liptser A.N. Shiryaev 随机微分方程方面非常有深度的书。 基础工具方面 Theory and Applications of Infinite Series K. Knopp 无穷加和序列方面结果最全的参考书。 Matrix Analysis R.A. Horn C.R. Johnson 矩阵分析方面相当全面的教材，适合参考。 Matrix Mathematics: Theory, Facts, and Formulas with Application to Linear Systems Theory Dennis S. Bernstein 绝对震撼的矩阵参考书，囊括了矩阵方面的几乎全部的结论。 常用不等式 匡继昌 不等式大全，适宜查询。 随机逼近方面 Stochastic Approximation and its Applications H.F. Chen, 2002 随机逼近方面相对而言条件最弱的收敛结果。 Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications H.J. Kushner G.G. Yin, 2003 随机逼近方向的大牛的全面回顾巨著。最近又出新的版本了, 连名字都换了 Adaptive algorithms and Stochastic Approximation A. Berveniste, P. Priouret M. Metivier 在一个框架下，研究自适应算法和随机逼近算法，值得参考。 辨识方面 Identification and Stochastic Adaptive Control H.F. Chen L. Guo 线性系统的辨识结果及相关结果，结果深入，技巧较多。 System Identification: Theory for the User L. Ljung 辨识方向的大牛的巨著，辨识文章几乎都有引用。 Identification of Time-varying Process M. Niedzwiecki, 2000 第一本涉及时变系统辨识的著作。 自适应控制方面 Adaptive Control K.J. Astrom B. Wittenmark 自适应控制方向的经典教材。 Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness S. Sastry M. Bodson 自适应控制的重要教材，有电子版。 Robust Adaptive Control P.A. Ioannou J. Sun 鲁棒自适应控制，有电子版。 非线性系统方面 Nonlinear Systems H.K. Khalil 非线性控制系统的经典教材，内容全面。 Nonlinear Control Systems A. Isidori 号称非线性控制的Bible。 Nonlinear Control Design: Geometric, Adaptive and Robust R. Marino P. Tomei 非线性控制的三本经典教材之一。 其他书单 Stochastic Convergence E. Lukacs 对于概率中收敛性相关内容给出多种多样的结果，侧重结论，证明多数略去。
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