标签: 分数布朗运动

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详解自仿射随机过程: sanshiphy 2016-9-26 15:36; 目录：一、定义二、性质 2.1 平稳过程的自仿射性 2.2 一定条件下均值为0 2.3 绝对值高阶矩三、例子 3.1 布朗运动 3.2 Levy Flight 3.3 分数布朗运动延伸阅读： 1、《如何直观地理解自仿射单分形与多重分形》（ http://blog.sciencenet.cn/blog-200199-558531.html ） 2、《分数布朗运动及其模拟（ Fractional Brownian Motion ）》（ http://blog.sciencenet.cn/blog-200199-736007.html ）详解自仿射随机过程V1.0.pdf; 个人分类: 学习笔记|4547 次阅读|0 个评论

分数布朗运动及其模拟（Fractional Brownian Motion）: 热度 2 sanshiphy 2013-10-25 14:04; 分数布朗运动的重要性有三点：第一、分形特征；第二、长程关联；第三、幂律谱。能在一个简单的数学模型中，包含复杂系统中至为重要的三个特征，实不简单。一、定义（ Mandelbrot and Van Ness, 1968 ） ... 1 二、性质 ... 1 1 、平稳增量 ... 1 2 、自仿射性 3 、方差 ... 2 4 、自协方差函数 ... 3 5 、功率谱 ... 3 三、模拟 ... 4 1 、 Matlab 的模拟（ Abryand Sellan, 1996; Bardet et al., 2003 ） ... 4 2 、 Kroese and Botev (2013) . 4 3 、两种代码的模拟结果 ... 4 增量方差的模拟拟合的CH 和H 与理论值的比较能谱参考文献： ... 8 Matlab 代码 ... 8 分数布朗运动.pdf; 个人分类: 学习笔记|13387 次阅读|2 个评论

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