SIGNIFICANT Test for the Linear Regression Equation博文讨论了一元线性回归显著性的F检验，这篇博客继续讨论多元线性回归的F检验。

测试数据包含4个变量，依次为A、B、C、D，以A为因变量，B、C、D为自变量建立多元线性回归模型：

A=a₀+a₁B+a₂C+a₃D

a₀= 0.36454，a₁= 6.9905e-05，a₂= 0.027487，a₃= -0.025537。

F检验如图 1：

图 1

R²是0.106，显示回归结果能够解释的被解释变量仅有10.6%，不太高，F统计量的p-value为0.381，大于显著性水平α=0.05，该建立的方程未通过显著性检验。此外，从回归系数a₁、a₂、a₃的来看，他们普遍地接近于0，或许这也是对衡量显著性的一种参照。

图 1中的统计参数参考：Interpret Linear Regression Results。

SIGNIFICANT4MUL.rar

regress函数多元回归的结果与上面的相同。