博文
- 股票价格可预测性证明
- 【摘要】有效市场理论认为股票的未来价格与当前和过去的历史价格无关，并得出了股票价格在统计上无记忆性、股票价格不存在趋势、股票价格无法预测和技术分析无效等一系列结论。但是大量的金融市场异象和投资实践表明，股票价格在一定程度上是可以预测的。本文根据股票价格对数收益率为不相关白噪声的实证研究结果，推导出 ...
- 随机过程理论的范式危机与变革
- 【摘要】 随机过程理论是研究动态随机现象空间统计特性和时间演变规律的应用数学理论。本文首先分析了随机过程理论与经验事实不符、在逻辑上不能自洽而出现悖论、与统计物理学理论不一致，以及在金融市场的广泛应用导致金融危机等反常现象和问题，并指出随机过程理论将样本轨道假设为随机变量的研究方法，是导致随机过程 ...
- 北大数院《应用随机过程》教材中的基本概念和研究方法错误
- 《应用随机过程》是钱敏平、龚光鲁、陈大岳和章复熹四位教授为北京大学数学学院三年级学生合编的教材。由于四位作者对随机过程定义的理解出现了严重的概念性错误，因此教材在描述、分析和解决随机游走、泊松跳跃和布朗运动问题时，竟将一个粒子在不同时刻的位移（时间函数）错误地抽象为随机变量，导致研究对象从一个粒子 ...
- 北大数院《随机过程》教材中的基本概念错误
- 热度 1
- 翻阅何书元教授为北京大学数学科学学院编著的《随机过程》本科生基础课教材，发现其中的样本函数问题已不是“ 随机过程教材中的符号问题和方法错误 ”文中所指的符号问题，而是多处出现了“将样本函数当作随机变量”的基本概念错误， 导致实际研究对象发生错位 ，作者显然对随机过程的定义、物理意义 ...
- 股票市场系统特性分析及应用
- 【摘要】股票市场是一个由众多生命或生命群体组成的复杂巨系统，其运行状态具有明显的非线性和复杂性特点。本文采用系统科学原理和分析方法建立了股票市场系统模型，给出了股票市场的非线性、自激振荡、正反馈、有界性和初值敏感等系统特性，并对证券投资领域常用的基本分析和技术分析方法进行了对比，从系统分析角度看， ...
- 《随机过程》教材中的符号问题和方法错误
- 【摘要】《随机过程》教材使用随机变量和样本轨道两个单值函数，分别描述动态随机现象的空间分布状态和时间演变过程。随机变量和样本轨道是两个内涵与外延完全不同的函数，但是现有《随机过程》教材在分析样本轨道性质时，却直接使用随机变量符号来表示样本轨道，无意中将样本轨道假设为随机变量，改变了样本轨道的对应法 ...
- 随机质点运动学与动力学
- 高宏. 随机质点运动学与动力学 . 北京：中国科技论文在线 . 【摘要】牛顿力学中的质点运动学和动力学仅仅阐明了质点的确定性运动规律，爱因斯坦的布朗运动理论虽然探讨质点随机运动，但却以大量质点作为研究对象，只能揭示大量质点随机运动的统计特性 ， 而无法描述单个质点的随机运动规律 。 因此，现 ...
- 一维简单随机游走常返性证伪
- 【摘要】 本文从一维简单随机游走的常返性推导出了一维简单随机游走的方差与中心极限定理相悖的结论，从而证明了一维简单随机游走的常返性不能成立。本文依据一维简单随机游走定义和大数定律，推导出了一维简单随机游走样本轨道的位移公式和自相关函数，得出了一维简单随机游走的位移与时间成正比的结论。 ...
- 数理金融学研究方法存在的错误及纠正方法探析
- 【摘要】金融资产价格随时间演变的过程为非平稳随机过程，本文指出了数理金融学将平稳随机过程随机变量研究方法用于研究非平稳资产价格过程样本函数的方法错误。本文分析了数理金融学随机变量研究方法的错误现象及历史原因，并使用样本函数研究方法重建了描述资产价格随时间演变过程的随机游走数学模型，推导出了资产 ...
- 波利亚随机游走定理证伪
- 高宏. 波利亚随机游走定理证伪 . 北京：中国科技论文在线 . 【摘要】 本文从波利亚随机游走定理出发，直接推出了波利亚随机游走定理与随机游走统计特性和中心极限定理相悖的结论，从而用归谬法证明了波利亚随机游走定理的命题为假。本文依据随机游走样本轨道的算数平均值和大数定律，推导出了揭示随机游 ...
